分享嘉宾：陈小天 数禾科技 资深算法工程师
编辑整理：帖雨薇 小米
出品平台：DataFunTalk

导读： 随着公司业务的不断扩大，包括金融领域在内的各个领域中，逐渐积累了大量的时序数据，通过时序数据建立模型和制定策略能为业务提供有效地帮助。目前，在面对日益增长的数据量和复杂度，依靠人工衍生处理特征效率低，局限性大。因此采用深度学习挖掘时序数据特征，使得时序数据在多业务场景的应用中，带来对模型效果的明显提升。

本文会围绕以下四点展开：① 业务背景；② 业务效果；③ 系统框架；④ 模型算法。

01 业务背景

首先和大家分享下时间序列模型在金融领域应用的背景。

1. 时间序列数据的现状

我们知道在随着公司业务的发展，会积累大量的结构化和非结构化的时序数据，例如：

• 设备埋点数据：APP中捕获的用户的行为数据；
• 传统的人行征信数据：用户过往在个银行等机构的不同时间的查询、借贷记录；
• 客服互动数据：用户和客服之间不同时间的沟通信息。

2. 时间序列数据应用的过去、现在和未来

行业内面对时间序列类数据的主流处理方式为人工衍生，衍生出类似近三个月、近一年等对字段进行加总的特征，通过加工好的特征再构建业务模型。这种方法在应用时间序列数据时会存一些问题：

• 特征处理效率低，思路局限，类似于设备埋点数据，时间戳的颗粒度达到毫秒级，手工衍生特征十分稀疏，且单个特征的iv极低，难以建立有效的评分卡；
• 在大量特征加工中可能会出现维度爆炸，继续衍生手工特征的边际价值越来越低，导致模型效果达到瓶颈。

因此，目前采用深度学习方式跳过人工处理这一步，直接给业务模型赋能，提升业务模型效果，具体从以下三点实现：

• 使用深度学习序列模型丰富了对时序数据的表征，补充了手工特征未充分挖掘的信息；
• 加入了embedding和attention技术，提高了序列模型表征能力，增强了模型对业务指标的贡献；
• 建立了一套泛用型时间序列模型框架，完成了相应的工程化代码。

在未来，时间序列数据还会发挥更重要的作用，希望可以建立一整套时间序列数据的应用体系，实现从数据端到业务端的端到端处理；完成手工特征与深度学习互补共生的数据生态体系，实现更有深度的人机交互。

02 业务效果

接下来具体展示一下目前自研两个模型的效果，分别是人行征信模型和埋点行为模型。

1. 模型效果

首先，针对人行征信数据和埋点行为数据分别训练baseline模型，baseline模型为目前线上使用中的业务模型，时序数据的特征衍生依赖人工的业务经验，主要应用于贷前审核和反欺诈场景。

然后，用深度学习模型对同样的数据挖掘训练stacking模型，stacking模型是挑战者模型，除了baseline用到的特征，它还加入了时间序列模型的评分作为特征，在auc和ks上都有比较明显的改善，提现了时间序列模型的边际价值。

以下两类模型的具体效果：

2. 工程效果

现阶段已将以上一套自研算法集成为python包，适用于大部分时间序列表单处理，可实现将数据简单处理后就能实现建模，是一个自动化极高的模块，实现了：

• 高泛用：同一套代码适用于不同场景和数据源，无需修改源码即可完成模型训练；
• 高集成：集成数据预处理模块与深度学习推理模块，实现从原始数据到模型结果的端到端处理；
• 高效率：模块高度自动化，几乎不需要特征工程，只需简单配置，训练无需人工干预。

03 系统框架

这部分介绍整体的系统框架，以及算法的嵌入方法。

1. 上线方案

如上图所示，整个框架是分为模型训练以及业务真实上线两大部分。在训练部分，首先需要将整个时间序列数据的字段进行配置，配置后自动生成预处理模块，将原始表单数据转化为pytorch可以识别的tensor，pytorch模型会进一步训练、评估、调优。模型训练结束后，在训练部分的预处理模块和pytorch模型会直接嵌入到线上的系统中，换句话说，将预处理模块和pytorch模型处理线上数据生成子模型分，与之前特征平台的衍生特征进行融合，生产新的模型（任意业务模型），最后导入到决策引擎中。这种处理方式，不会破坏系统原有的结构。

2. 业务适配

具体介绍一下这套框架的实现。

这套框架的建立之初，目的是实现更好的人机交互。如上图所示，首先需要人确定使用场景、寻找相应客群、定义事件、针对不同事件选择字段，将上述内容配置好以后传输到配置器模块，配置器模块生成一个预处理模块对表单数据进行预处理转化，最后将转换好的数据和模型一起进行训练、评估、调优。

04 模型算法

1. 技术处理

举个数据预处理的例子：上图中第一个表单是从人行报文中截取的一小段原始数据，每一行为一个事件（item），每一列是一个字段（field），是一个完整的时间行为序列表单。下一步，需要将表单归纳总结，进行标准化处理，将类别行变量映射到编码上，时间型变量进行时间间隔提取，时分秒的拆分以及标准化，数值型变量进行归一化处理。接下来将已经处理好的数据转化为tensor数据用模型编码器编码，即得出每个事件的编码，至此处理完成的数据供任何模型使用。

2. 模型框架

接下来介绍一下模型框架。举个例子：一个用户的原始数据是一个表单，将表单预处理为pytorch可以识别的tensor，纵向是事件，横向是字段，第一步，需要对数据的每一个格进行embedding，生成一个三维张量，进一步对张量进行压缩，压缩过程分为两步，首先使用Filed Aggregation对字段进行压缩，得到一个事件的单独向量，再使用Item Aggregation对时间维度进行压缩，最后将整个时间序列转成向量，最后用一个全连接层转化为模型的输出。

① 模型框架-Embedding

下面具体介绍一下算法框架中的Embedding部分，第一步对类别型变量进行embedding,由于类别型张量每一值都为整数，因此，将每一个类别型代码都映射成一个向量；对于数字型张量，将每一个张量都单独形成一个向量；将类别型和数字型都转为向量后再连接起来，构成三维矩阵；时间张量进行单独处理，进行升维和linear处理之后，最后得到时间表征的矩阵。

② 模型框架-Filed Aggregation

接下来具体介绍一下算法框架中的Filed Aggregation部分，该层为字段的加总。在上层的处理中， 类别型和数字型形成的三维张量通过attention和query的操作降维，形成一个矩阵，再与时间特征的矩阵相加得到一个新的矩阵，称为事件的矩阵。

③ 模型框架-Item Aggregation

最后具体介绍一下算法框架中的Item Aggregation部分，将上一层处理得到的矩阵直接放入transformer encoder中进行提取，再使用一个attention和query的模式加总，得到每一个时间序列向量的表示，再加单个或多个的linear层输出模型。

3. 模型总结

在模型开发和训练中的一些经验总结：

• 对于风控领域的应用，参数层和层数不用很多，参数量和层数不用很多，emb_dim=8，nhead=2，transformer_layers=1，即可得到较好的效果；
• 有多个序列时可以单序列建模出分，然后与业务模型融合，既能增加可解释性，又基本不损失精度；
• 将字段的缺失值和padding单独编码，并学习参数表示，能提高模型泛化能力。

未来的展望和可发展方向：

• 嵌套序列：序列的每个item也是序列；
• 异构序列：序列的每个item类型不同；
• 多模态输入：序列的item本身，甚至item的field可以是语音或者图片。

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